ترکیب آمار و نظریه - تجزیه بوریج و نلسون

کد خبر: 50313 چهارشنبه 13 شهریور 1392 - 12:46
ترکیب آمار و نظریه - تجزیه بوریج و نلسون
   این سوال که چه ارتباطی میان روابطی که در نظریات به دست می‌آیند و آنچه با تخمین نمودارها و با استفاده از داده‌های آماری به دست می‌آوریم، سوال ظریفی است. تین‌برگن در کارهای خود چندان به این موضوع نمی‌پردازد. او کم و بیش این موضوع را تضمین‌شده می‌بیند که طبیعت روابط تجربی و نظری یکی است.۱
   روش‌های مختلفی در تفکیک تولید به دو جزء روند و چرخه و یا شناسایی دوره‌های رونق و رکود مطرح شده است. نتیجه مطالعه‌ای که در سال ۹۱-۱۳۹۰ برای مقایسه نتایج این روش‌ها در پژوهشکده پولی و بانکی انجام گرفت آن بود که تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران، براساس تعریف NBER از دوره‌های رونق و رکود، به روش آماری مورد استفاده حساس نیست. در این حالت چرا باید به روش‌های پیچیده سری زمانی نظیر روش بوریج و نلسون و پشتوانه نظریاتی که می‌توانند بحث‌برانگیز باشند روی آورد؟ همان روش‌های نسبتاً ساده سری‌زمانی، حتی در مواردی محاسبه ساده نرخ رشد تولید می‌تواند دید خوبی از تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری ارائه کند.
    به هر حال، می‌گویند «هرچه پول بدهید، آش می‌خورید». تعریف NBER از دوره‌های تجاری تغییر جهت سیکل‌ها را محاسبه می‌کند و اطلاعاتی از موقعیت سیکل‌ها نسبت به روند که مطلوب سیاست‌گذاران است نمی‌دهد. به عبارت دیگر، نااطمینانی کم است اما اطلاعات نیز آنچنان زیاد نیست.
    می‌توان با استفاده از روش‌های صرفاً آماری به شناسایی موقعیت چرخه نسبت به روند نیز پرداخت، اما نتیجه مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که در این صورت نااطمینانی آماری زیادی بوجود می‌آید؛ به این معنی که یک روش آماری دوره‌ای را بالای روند و روش دیگر همان دوره را زیر روند بالقوه تشخیص می‌دهد.
    در اینجا هنرمندی لازم است که نظریات را با داده‌ها پیوند دهد و نااطمینانی آماری را به نااطمینانی نسبت به نظریات اقتصادی تبدیل کند. این بدان معناست که می‌بایست دست به دامن روش‌های پیچیده‌تری نظیر روش بوریج و نلسون شد. نااطمینانی نسبت به نتایج روش بوریج و نلسون، تابعی از نااطمینانی نسبت به این دو فرض است: الف) فرایند تولید داده‌‌ها یک فرایند ARIMA است. ب) تولید بالقوه یک فرایند نامانا و چرخه‌‌های تجاری فرایندهایی مانا هستند.
    آیا فرایند تولید داده‌‌ها از یک فرایند ARIMA یا VAR تبعیت می‌‌کند؟ این سوال پاسخ قطعی ندارد. برخی مطالعات۲ به این نکته اشاره می‌‌کنند که شواهد تجربی قابل توجهی دال بر قدرت توضیح‌‌دهندگی فرایندهای مذکور وجود دارد.
    آیا تولید بالقوه یک فرایند نامانا و چرخه‌‌های تجاری فرایندهایی مانا حول این فرایند نامانا هستند؟ بر پایه نظریات مکتب ادوار تجاری حقیقی شوک‌‌های حقیقی نظیر شوک‌های تکنولوژی عامل اصلی نوسانات تولید بالقوه شناخته می‌‌شوند و این شوک‌ها فرایندهایی نامانا هستند. بنابراین با افزایش تکنولوژی مرز امکانات تولید تغییر می‌کند و پس از آن هیچ تمایلی برای بازگشت به سطح جدید وجود ندارد. بر پایه نظریات اقتصاددان‌های کینزین جدید، اثرات شوک‌‌هایی نظیر شوک‌های پولی و مالی مرز امکانات تولید و بنابراین تولید بالقوه را تغییر نمی‌‌دهند، اما به دلیل وجود قیمت‌ها یا دستمزدهای چسبنده، تولید واقعی را تغییر می‌دهند. این اثر با گذر زمان رفته رفته از بین می‌رود و بنابراین چرخه‌های تجاری را به وجود می‌آورند.


------------------------------------------

۱    برگرفته‌ از :
Frisch, E. (1338), Statistical versus Theoretical Relations in Economic Macro-dynamics, League of Nations-Memorandum, page 2-3
۲    به عنوان مثال مقدمه مقاله زیر را ملاحظه کنید :
Stock, J. H., and Watson, M. W. (1988). Testing for Common Trends. Journal of American Statistical Associations, 83(404), 1097-1107