شرلوک هولمز

کد خبر: 171150 یکشنبه 16 شهریور 1393 - 18:2
شرلوک هولمز
    [...] در سال ۱۹۷۴ برای آموزش اقتصاد کلان به دانشگاه ویرجینیا رفتم (پیش از آن هیــچگاه فعالیت آکادمیک نداشتم و تنها کارهای تجربی انجام داده بودم). در آنجا به این نکته پی بردم که آنچه من به دانشجویان آموزش می‌دهم نااطمینانی است. [...] برنامه امتحانی در انتهای ترم به گونه‌ای بود که می‌بایست سوالات صحیــح یا غلط طـرح می‌کردم. از آنجا که نتـوانستم پنجاه مورد که یا صحیــح باشنـد یا غلط بیـابم، به آنـها سـه گزینـه صحیــح، غلـط و نامطمئـن دادم. (Herbert Stein)

    در این یادداشت ویژگی‌های مطلوب یک مطالعه تجربی از دیدگاه Summers پس از ارائه مقدمه‌ای بر مدلسازی‌های اقتصاد کلان معرفی می‌گردد.
    رویکرد سنتی به اقتصادسنجی از تلاش‌های Tinbergen، Haavelmoو اقتصاددان‌های کمیته Cowles حاصل شد. در مرکزیت این رویکرد، جدایی فعالیت‌های نظری و تجربی قرار دارد: نظریه‌پردازان گزاره‌هایی شرطی را بیان می‌کنند (مثلاً اگر قیمت‌ افزایش یابد، تقاضا چه تغییری می‌کند) و اقتصادسنج‌دان‌ها با استفاده از ابزار رگرسیون میانگین‌های شرطی را تخمین می‌زنند و صحت گزاره‌های شرطی را آزمون می‌کنند. تا دهه ۱۹۷۰، این رویکرد بر اکثر فعالیت‌های اقتصادسنجی حاکم ‌بود (Pesaran and Smith, 1995).
    اقتصاددان‌های بسیاری نظیر( Hansen 1996) به این موضوع اشاره کرده‌اند که تئوری اقتصادی آن اندازه غنی نیست تا بتواند جزئیات مدل‌های تجربی را تصریح کند. در چنین وضعیتی رگرسیون این امکان را فراهم می‌کند که فرض‌های کمکی مختلفی در کنار آنچه نظریه به آن اشاره دارد، در فرایند تصریح‌بندی در نظر گرفته شود: اضافه کردن متغیرهای دیگر به هدف اعمال شرط ثابت بودن سایر شرایط، تعیین فرم‌های تابعی، تصحیح وقفه‌ها و استفاده از متغیرهای نماینده برای متغیرهای غیر قابل مشاهده؛ امکاناتی که باعث می‌شوند بتوان تقریباً هر فرضیه‌ای را رد نکرد(Pesaran and Smith, 1995).  
     Hendry در مقاله خود با عنوان اقتصادسنجی-کیمیا‌گری یا علم» در ۱۹۸۰ این وضعیت را این گونه توضیف می‌کند: اقتصادسنج‌دان‌ها سنگ کیمیای خود را یافته‌اند: رگرسیون، کافیست آنرا به داده‌ها بزنند تا به نتایج معنادار تبدیل شوند. البته به عقیده Hendry امکانات دوری از نتایج جعلی فراهم است. سه قاعده طلایی وی آزمون، آزمون و آزمون است.
    Hendry مشکل رویکرد سنتی را مشکل تصریح‌بندی مدل اقتصادسنجی می‌داند (Favero, 2007). روش پیشنهادی وی جستجو در میان مدل‌های مختلف، ارزیابی و مقایسه هر کدام از آنها با یک مدل عمومی، با استفاده از مجموعه‌ای از آزمون‌های آماری تشخیصی و جداسازی مدل‌های غیرمعتبر است. مهمترین چالش چنین روشی پارامتربندی مدل عمومی است، چرا که یک مدل عمومی توزیع مشترک تمام متغیرها، با درنظر گرفتن روابط غیرخطی، ناهمسانی واریانس، تغییرات ضرایب و خطاهای غیرنرمال است. راهکارهای جایگزین، عمومیت روش هندری را تحت تاثیر قرار می‌دهند و انتقاداتی از جنس همان انتقاداتی که به روش سنتی اقتصاد کلان وارد است را مطرح می‌کنند (Hansen, 1996).  
    Leamer نیز مشکل رویکرد سنتی را تصریح‌بندی مدل اقتصادسنجی می‌داند، اما نسبت به آزمون‌های آماری بدبین‌‌تر از Hendry است. وی در مقاله خود با عنوان بیایید حیله را از اقتصادسنجی بیرون کنیم در ۱۹۸۳، با تکیه بر رویکردی که آن را رویکرد شرلوک هلمز می‌نامد و در آن "تئوریزه کردن قبل از دیدن تمام شواهد اشتباهی بزرگ است، زیرا قضاوت را تورش‌دار می‌کند"، در رابطه با ساخت تئوری پیش از مشاهده داده‌ها هشدار می‌دهد، چرا که پس از مطرح شدن، کنار گذاشتنش سخت خواهد بود. برنامه‌ وی در "مشاهده داده‌ها" بر بررسی شکنندگی استنتاج‌های آماری و این موضوع که "یک استنتاج شکننده را نباید جدی گرفت" تمرکز دارد. رویکرد Leamer برای گزارش تحلیل حساسیت نتایج را می‌توان مقدمه‌ای برای روش‌های پیچیده‌تر در مدلسازی نااطمینانی نظیر روش میانگین‌گیری بیزین مدل دانست.
    تمام اقتصاددان‌ها مشکل رویکرد سنتی را مشکل تصریح مدل رگرسیون تشخیص نداده‌اند. بهینه‌یابی پویا با در نظر گرفتن انتظارات عقلایی و بازارهای ناقص بدان معناست که روابط تخمین‌زده شده میان متغیرهای قابل مشاهده نه پایدار است و نه ساختاری (Pesaran and Smith, 1995). فروپاشی منحنی فیلیپس و پیش‌گویی (Friedman 1968) و (Phelps 1968) اقتصاد کلان را برای حمله (Lucas1976) به اجماع آن زمان آماده کرد. به عقیده لوکاس روابط تجربی مدل‌های کلان‌سنجی بزرگ بهتر از منحنی فیلیپس بر پایه اصول اقتصاد خرد بنا نهاده نشده‌اند و به طور مشخص نقش انتظارات در تصمیم‌گیری‌های مصرف و سرمایه‌گذاری کارگزاران نادیده گرفته شده است (Mankiw, 1988).
    انتقادهای تئوریک به اقتصاد کلان، رشد مدل‌های پویا (ی خطی یا خطی‌شده حول تعادل) با انتظارات عقلایی را در پی داشت. در چنین الگوهایی، انتظارات نسبت به یک متغیر تابعی خطی از انتظارات نسبت به دیگر متغیرهای درونزا، حال و گذشته متغیرهای درونزا و شوک‌های برونزا که عمدتاً فرایندهایی خودرگرسیون فرض می‌شوند، است. پارامترهای این الگوها با نظریات اقتصاد خردی که الگو بر آن سوار شده ارتباط داشته و ضرایب ساختاری نامیده می‌شوند.
    این ویژگی که الگوهای پویای خطی با انتظارات عقلایی در عمل به مدل‌های خودرگرسیون برداری محدود شده ختم می‌شوند، نقش الگوهای خودرگرسیون برداری را در ادبیات اقتصاد کلان تجربی پررنگ کرد. پیش از آن الگوهای VAR، الگوهایی فاقدتئوری بودند، چرا که در دوره توسعه مدل‌های کلان‌سنجی سنتی این الگوها بعضاً فرم خلاصه شده الگوهای کلان‌سنجی در نظر گرفته می‌شدند و ضرایب چنین فرم‌هایی ترکیبات خطی ضرایب ساختاری الگوهای کلان‌‌سنجی بودند (Qin, 2006).
بحث
    به طور خلاصه می‌توان گفت چهار رویکرد عمده در مدلسازی‌ اقتصاد کلان، پس از دهه ۱۹۷۰ قابل شناسایی است: ۱) رویکردی که مدل‌های اقتصادکلان سنجی سنتی را در یک چارچوب محکم از نظر آزمون‌های آماری محدود می‌کند؛ ۲) رویکردی که بر نتایج یک مدل خاص تکیه نمی‌کند و نااطمینانی نتایج مدل‌های مختلف را منعکس می‌کند؛ ۳) رویکرد مدلسازی‌ بر پایه مبانی اقتصاد خرد و در نهایت، ۴) رویکردی که پویایی‌های اقتصاد را با حداقل وابستگی به ساختار بررسی می‌کند. سوال مهم امکان اولویت‌بندی این مطالعات و در صورت وجود چنین امکانی، چگونگی انجام آن است.
    برخی از مطالعات جنبه تجربی و برخی دیگر جنبه نظری دارند، اما به نظر نمی‌رسد این تفکیک در اولویت‌بندی مطالعات کمکی کند. شاید بحث (Hansen (1996 در روشن‌شدن موضوع موثر باشد:
"اصل مزیت نسبی این موضوع را کاملاً پذیرفته‌شده می‌داند که برخی از محققان باید در توضیح داده‌ها (تحلیل فرم‌های خلاصه‌شده) متخصص شوند، برخی در تئوری محض (stylized models) و دیگران شکاف بین این دو را پر کنند [...] ما اقتصاددان‌ها به حجم وسیعی از اطلاعات نیاز داریم. اولاً می‌بایست شواهد آماری جهان خود را بدانیم. چنین اطلاعاتی به بهترین نحو توسط تحلیل‌های غیرساختاری داده‌ها و تخمین‌ مدل‌های فرم ‌خلاصه شده به دست می‌آید. برخی از محققان این موضوع را مزیت نسبی خود می‌دانند. ثانیاً، ما باید بدانیم که مدل‌های خاص اقتصادی چگونه عمل می‌کنند. این موضوع به ارزیابی‌های عددی و تحلیلی سیستم‌های بعضاً پیچیده نیاز دارد. شاید بهتر باشد این فعالیت به متخصصان تئوری اقتصادی واگذار شود و بدون شک در عملکرد آنها روح کالیبریشن [...] جاری خواهد بود. ثالثاً، باید بدانیم که کدام یک از مدل‌های اقتصادی با داده‌ها سازگار هستند. اگر سازگار نیستند، می‌خواهیم بدانیم که در چه ابعادی سازگار و در چه ابعادی ناسازگارند. این موضوع به دخالت یک میانجی -اقتصادسنجی- نیاز دارد و شاید چالش‌برانگیزترین فعالیت باشد". پذیرفتن بحث فوق بدان معناست که هر کس برای عرضه کردن چیزی دارد، اما آیا نمی‌بایست تقاضا نیز مد نظر قرار گیرد؟ (Coase (2012 در بحث خود با عنوان "نجات اقتصاد از دست اقتصاددان‌ها" می‌نویسد "درجه‌ جدایی اقتصاددان‌ها از فعالیت‌های تجاری معمول زندگی زیاد و مایه تاسف است. در گذشته چنین نبود. زمانی که علم اقتصاد مدرن متولد شد [...] مطالعه اصلی آدام اسمیت، ثروت ملل، توسط دسته وسیعی از تجار مورد استقبال قرار گرفت، با این وجود که اسمیت آنها را صراحتاً به خاطر حرص، کوتاه‌نگری و نقص‌های دیگر تحقیر کرده بود [...] در قرن بیستم علم اقتصاد به عنوان یک حرفه تثیبت شد؛ اقتصاددان‌ها توانستند منحصراً برای یکدیگر بنویسند. [...] اقتصاددان‌ها به جای آن که به ابزاری تبدیل شوند که عموم برای اطلاع یافتن از نحوه عملکرد اقتصاد به آنها مراجعه کنند، به ابزار مناسبی برای مدیریت اقتصاد تبدیل شدند".
    البته این دیدگاه Coase تا اندازه‌ای خوشبینانه است. به عقیده (Summers (1991 تمام مطالعات از یک درجه اهمیت برخوردار نیستند. وی در مقاله‌ خود با عنوان "توهم علمی در مطالعات اقتصادکلان تجربی" می‌نویسد: "من خواننده را دعوت می‌کنم به تلاش برای یافتن یک مورد که در آن «پارامتر ساختاری عمیق» به گونه‌ای تخمین‌زده شده باشند که عقاید متخصصین در رابطه با طبیعت ترجیحات یا تکنولوژی‌های تولید را تحت تاثیر قرار داده باشد [...] مطمئناً «تاریخ پولی ایالات متحده (۱۹۶۳)» نسبت به هر مطالعه یا ترکیب چند مطالعه اقتصادسنجی دیگری، نقش بیشتری در روشن‌کردن نقش پول در اقتصاد داشته است. این اثر نه بر پایه یک مدل تفصیلی قرار دارد، نه در آن پارامترهای ساختاری تخمین‌زده می‌شود و نه در آن از تکنیک‌های پیچیده آماری استفاده می‌شود".
    به عقیده Summers یک مطالعه تجربی علمی می‌بایست سه ویژگی داشته باشد تا بتوان آنرا از مطالعات تجربی علمی که تلاش می‌کنند علمی باشند، جدا کرد: اولاً و مهمتر از همه، مطالعات موفق در نهایت به یک حقیقت مشاهده شده (stylized fact) یا مجموعه‌ای از حقایق در رابطه با جنبه‌ای از چگونگی عملکرد اقتصاد ختم می‌شوند و نه تخمین یک پارامتر یا آزمون یک فرضیه. ثانیاً، مطالعات تجربی موفق قواعدی را بوجود می‌آورند که تئوری می‌تواند یا می‌بایست به توضیح آن بپردازد. ثالثاً، مطالعات تجربی موفق هیچ تظاهری به علمی بودن ندارند. آنها از یک دیدگاه نظری آغاز می‌شوند، اما محدود به هیچ چارچوبی نیستند.


مراجع
Pesaran, M. Hashem & Smith, Ron, 1995. "The role of theory in econometrics," Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 67(1), pages 61-79, May

Summers, H.L. The Scientific Illusion in Empirical Macroeconomics, The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 93, No. 2, Proceedings of a Conference on New Approaches to Empirical Macroeconomics. (Jun., 1991), pp. 129-148

R. Coase (2012), Saving Economics from the Economists, Harvard Business Review

Hansen, Bruce E, 1996."Methodology: Alchemy or Science: Review Article," Economic Journal, Royal Economic Society, vol. 106(438), pages 1398-1413, September

Hedry, H. David (1980) Econometrics-Alchemy or Science? Economica, 1980, vol. 47, issue 188, pages 387-406

Carlo A. Favero, 2007. "Model Evaluation in Macroeconometrics: from early empirical macroeconomic models to DSGE
models," Working Papers 327, IGIER (Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research), Bocconi University. Leamer, Edward E, 1983. "Let's Take the Con Out of Econometrics," American Economic Review, American Economic
Association, vol. 73(1), pages 31-43, March

Mankiw, N Gregory, 1988. "Recent Developments in Macroeconomics: A Very Quick Refresher Course," Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, vol. 20(3), pages 436-49, August

Friedman, Milton. "The Role of Monetary Policy." American Economic Review 58, (March 1968), 1-17. Phelps, EdmundS. "Money Wage Dynamics and Labor Market Equilibrium." Journal of Political Economy 76 (August 1968), 678-711

Duo Qin, 2006. "VAR Modelling Approach and Cowles Commission Heritage,"Working Papers 557, Queen Mary, University of London, School of Economics and Finance