رهنمودهای کلیدی مدیریت ریسک نقدینگی

کد خبر: 100662 چهارشنبه 14 اسفند 1392 - 9:41
رهنمودهای کلیدی مدیریت ریسک نقدینگی

 
یکی از مهمترین مسائلی که پس از بحران مالی اخیر در زمینه مدیریت ریسک مورد توجه قرار گرفت، مقوله مدیریت ریسک نقدینگی و شکاف موجود در نحوه مدیریت آن در مقایسه با ماهیت تغییر یافته این ریسک در اثر پیشرفت‌های پدید آمده در بازار مالی و از این رو نیازهای در حال تغییر سیستم مدیریت ریسک بانک‌ها است. در حقیقت بحران اخیر موید عدم تکافوی ساختار پیچیده مدیریت ریسک بانک‌ها در مقایسه با ماهیت جدید این ریسک بود. این مساله به ویژه در مقوله مدیریت ریسک نقدینگی با شدت بیشتری مشاهده شد.

برخلاف دوره زمانی قبل از وقوع بحران که صرفاً موسسه تامین مالی بین‌المللی توصیه‌نامه‌ای را در زمینه مدیریت ریسک نقدینگی ارائه نموده بود؛ پس از بحران، دیگر موسسات بین‌المللی از جمله کمیته ناظران بانکی بال و کمیته ناظران بانکی اروپا و حتی گروه بیست نیز به تدوین رهنمودهایی در زمینه مدیریت این ریسک پرداختند. از آنجا که شکاف‌های موجود در این حوزه صرفاً با تدوین رهنمودهایی با تمرکز بر مدیریت ریسک نقدینگی برطرف نمی‌شد، رهنمودهای تکمیلی در زمینه نحوه اندازه‌گیری ریسک نقدینگی (توسط دو نسبت مهم نقدینگی)، تنظیم سپر نقدینگی و چگونگی طراحی آزمون استرس، توسط موسسات مقررات‌گذار در عرصه بین‌المللی طراحی و ابلاغ گردید.

کتاب «رهنمودهای کلیدی مدیریت ریسک نقدینگی» برای آشنا نمودن هر چه بیشتر فضای مقررات بانکی کشور با الزامات و تحولات پیش رو در عرصه مقررات‌گذاری مدیریت ریسک نقدینگی توسط دکتر زهرا خوشنود، رسول خوانساری و طاهره اکبری آلاشتی گردآوری و ترجمه شده است.

در فصل اول این کتاب مروری بر مقوله مدیریت ریسک نقدینگی پس از بحران مالی اخیر انجام شده است. در فصول بعدی به ترتیب ترجمه رهنمودهایی از مجموعه رهنمودهای نوین مدیریت ریسک نقدینگی ارائه شده است. ابتدا در فصل دوم، اصول مدیریت و نظارت بر ریسک نقدینگی معرفی شده است که توسط کمیته ناظران بانکی بال به عنوان رهنمودی جایگزین رهنمود قبلی منتشره در سال2000 طراحی شده است. در سه فصل بعدی، رهنمودهای تکمیلی تنظیم شده در حوزه مدیریت ریسک نقدینگی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در فصل سوم رهنمود کمیته ناظران بانکی بال در خصوص چارچوب بین‌المللی اندازه‌گیری ریسک نقدینگی ارائه شده که به اندازه‌گیری دو نسبت نقدینگی و معرفی ابزارهای پایشی در مدیریت ریسک نقدینگی می‌پردازد. فصل چهارم به رهنمود کمیته ناظران بانکی اروپا در حیطه چگونگی تنظیم سپر نقدینگی، و فصل پنجم به رهنمود کمیته ناظران بانکی بال در خصوص چگونگی طراحی و نظارت بر آزمون استرس می پردازد، مقوله‌ای که چگونگی تنظیم آزمون استرس در حوزه مدیریت ریسک نقدینگی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

انتظار می‌رود با در دسترس قرار گرفتن متن ترجمه شده این رهنمودها، بانک‌ها با خلاء‌های سازمانی و مدیریتی و زیرساختی موجود در مدیریت ریسک نقدینگی خود آشنا شده و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی نیز به‌عنوان مقام مقررات‌گذار با نیازهای مقرراتی نظام بانکی در این حوزه آشنا گردیده و گام‌هایی را برای تنظیم رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و تدوین رهنمودهای تکمیلی مورد نیاز بردارد. از این رو با برطرف شدن شکاف مقرراتی موجود، امکان پیاده‌سازی سریع‌تر مدیریت مناسب ریسک نقدینگی در نظام بانکی و نظارت مناسب بر این ریسک توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد شد.

ویراست اول کتاب «رهنمودهای کلیدی مدیریت ریسک نقدینگی» با قیمت 140 هزار ریال توسط انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی در پاییز 1392 منتشر شده است.